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hermione1006 · 2019年03月16日

怎么看size factor exposure 前面的符号代表什么

  1. CFA III
  2. Equity
原版书500页为什么负号就是说有largecap bias， 但是498页的例子 size coefficient 从负到正为什么又说是no longer has small cap tilt in last five years
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年03月27日

498页的例题数字错了，first five years那里应该是0.3.

所以统一按Farma-French Model 中的定义 size coefficient = Small Caps - Large Caps。

 

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