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Infinite · 2019年03月16日

固收POD计算

  1. CFA II
  2. Fixed Income


想问一下di第5年pod怎么算出来的，不是用（1-0.5%)^4*0.75%=0.7351 这个是在FI R37 p33页例题 这里后两年default rate 从0.5%到0.75%

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月17日

第五年的POD=(1-0.5%)^3*(1-0.75%)*0.75%=0.7333%，这个是前四年不违约的概率乘以第五年违约的概率，但是注意第四年的hazard rate已经是0.75%了。加油~

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