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liwenqing81 · 2019年03月16日

cds价格为什么低反应风险越高？cds价格是保费的折现，风险越高应该保费约贵，cds价格也高？

  1. CFA II
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​cds价格为什么低反应风险越高？cds价格是保费的折现，风险越高应该保费约贵，cds价格也高？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月19日

CDS报价=100-upfront payment，这个公式算出来的是报价，并不是保费。保费是CDS premium。

这个公式只是一个报价，就好像T-bill futures的报价是100-年化收益率是一样的，只是为了显示风险越高这个价格越低这样一个关系。并不代表CDS本身的价值。

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