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aaa · 2019年03月14日
闪卡derivative 关于Interest swap Payer swap 的Duration 以及Int 变动的影响是不是有误？感觉好像反了。。第18页 最上面。。
竹子 · 2019年03月16日
对payer swap=付固定，收浮动= -Dfixed+Dfloating
竹子 · 2019年03月14日
同学你好，是没有反的。
duration是债券价格对利率变化的敏感程度，duration越高，越敏感，价格变动越大。
当利率下降，债券价格上升，此时应该增加duration，这样债券组合价格会上升得更多。
当利率上升，债券价格下降，此时应该减少duration，这样价格下降得更少。
