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Spencer · 2019年03月09日

Convexity的图形

  1. CFA II
  2. Fixed Income
老师，请问一下convexity如果是表示Duration的斜率，yield curve的二阶导，Duration是yield curve的斜率，那么convexity的图形在yield curve应该怎么呈现呢？
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1 个答案

SUN · 2019年03月09日

就看凸的程度吧，越凸convexity越大。

Spencer · 2019年03月09日

所以这个凸度是对着原点而言？像callable bond凹向原点就是负凸？

SUN · 2019年03月09日

对的，或者按照何老师的笑脸是凸，哭脸是凹来记

Spencer · 2019年03月09日

明白，谢谢啦

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