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小黄人 · 2019年03月08日

cfa 三级 var的计算

  1. CFA III
  2. Risk
请问一年的var是不是等于一周的var*根号下52
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年03月10日

不是，在做VaR期限转换的时候应该遵循平方根法则，年的收益率直接除以52得到周的收益率，年的标准差除以根号下52得到周的标准差，然后再代入VaR的计算公式求出周的VaR。不能直接将yearly VaR除以根号下52得到weekly VaR。加油~


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