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cichengduoji · 2019年03月08日
问题如下图：
根据straddle的图，得知的max profit是unlimited，这没问题；我想请教一下，当stock price跌到0（i.e. 低于执行价格）时，可以得到max profit = 20，而非unlimited，所以straddle不是一个对称的V型，而有点像个✔️，对吗？
谢谢您！
竹子 · 2019年03月08日
对，你说的有道理，因为股票价格最低也就是0，再降不下去了。
但一般的描述都是说straddle的图形是一个对称的V。
这题的答案为什么不考虑标地股票St与S0的变化？这题和PZ2016021701000011在这点上考量不一致啊，那题就会计算股价本身的变化，计入到最终profit中。
答案long put 为什么要用减呢？long call，short put 才用减啊。
