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绒绒头 · 2019年03月06日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年03月06日
同学你好，这里swap求价值是分别求固定端和浮动端的价格之后再相减得到的。本题这位是付浮动收固定的。
而刚好在at the floating rate reset date的潜在意思其实是说，浮动端的价值刚好为面值，因为利率reset之后，每期以libor付息，也以libor折现。
所以这题只需要把固定端的2.8%*0.5*principle折现求固定端的价值就可以了。
不太懂这道题怎么算的，能具体讲一讲？
老师好，这道题如果不用连续复利，最后一个1,014,000 折现相差300 多，最后答案相差很大。什么情况用连续复利，什么情况用离散的，有没有标准？谢谢
为什么fix 的 折现因子是 florate？ 不是2.8%？
互换在t=0时刻不是value=0吗？向上箭头折现等于向下箭头。
