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Coine · 2019年03月04日

问一道题：NO.PZ2016082403000039

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


这道题不能用YTM求吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年03月05日

同学你好，本题给出的是spot rate和forward rate，最快的方法是求出之后每年的spot rate人，然后每年现金流用spot rate折现。YTM得由每年spot rate列方程算出来，方程两边是分别用spot rate和YTM算出的债券的价格，但既然算出bond price，那这题就结束了，没必要再求YTM了

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2019-04-22 22:52 1 · 回答

     想问一下s2 s3 s4 的计算是na ge哪个知识点呢 想去复习一下

2018-10-03 10:12 1 · 回答

     你好，请问这里S2的计算可以用（1×S1）（1×F1）/2吗

2018-04-19 15:21 1 · 回答