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sallyniu66 · 2019年03月04日

Firm-Wide Market Value and Cash Flow risk (ppt127)

  1. CFA III
  2. Derivative

请问一下，老师在讲降低equity的duration时，说要增加liability的duration by entering a pay fixed, receive floating swap. 我不懂的是在ppt 119 关于swap duration老师提到 D floating-D fixed<0 这两个部分是不是矛盾了？ 

谢谢解答



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1 个答案

竹子 · 2019年03月04日

这里增加duration其实上是一个绝对值的金额，因为之前负债是一个floating的利率，如果进入这样一个swap，就变成固定利率的负债，它duration会更大

这与D floating

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