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陈晓昭 · 2019年03月03日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
这里要如何理解T2-T1就是1年呢？按照老师的画法，FRA和loan不应该是不同时间嘛？
orange品职答疑助手 · 2019年03月04日
同学你好，大多数题目对FRA进行估值是在settlement or expiration时，而本题问的是在最终贷款到期时的现金流为多少。题目里对贷款时间有多长说的可能确实不是非常明确，但它有说the contracted rate is a 1-year rate at 5%，所以这里贷款的合约期限应该就是1年，而这其实也就是T2-T1
您好，请问如何理解investor， 是投资者把钱借给借款人吗，所以投资者担心利率下跌？
怎么看是支付利率还是收到利率？ 题目后面的loan是什么意思，shou'hai'shi收还是付也没有说清楚。
这个问题最后不是在问long position的清算吗？
