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李晨昱 · 2019年03月02日
orange品职答疑助手 · 2019年05月01日
是的，因为题目里说了，考虑的是在第二次发放股利之前期权的value，而第二次发放股利是在5月时
orange品职答疑助手 · 2019年04月11日
同学你好，之前我在前台答疑、没有登录后台，前台只能看见评论但不能看到追问，所以漏了追问没能回复，不好意思。
这里之所以T=5/12，是因为此处是在用BSM公式算第二次股利发放前一刻的期权价格。而第二次股利发放是在五月份时。然后年化一下，所以得到了T=5/12。
orange品职答疑助手 · 2019年03月03日
同学你好，这就是在第二次红利发放前的期权价格啊，注意T=5/12而不是0.5
李晨昱 · 2019年04月30日
你可以再解释下你的｛call put ｝里的参数值吗
orange品职答疑助手 · 2019年04月30日
同学你好，99.0116是现货价格，100是行权价，0.07是无风险利率，5/12是到期剩余时间，0.2是波动率
所以你是重新假设这个期权是在5个月就到期？
