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阿明 · 2019年03月02日

PZ2018123101000061

  1. CFA II
  2. Fixed Income


这道题，没有说明5.8365%的t=1时刻的middle forward rate。要根据sport rate 算出来是 4.5455%，再根据公式求出来结果是2.757%。您看是这样么？

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2 个答案
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包包_品职助教 · 2019年03月04日

同学你好，5.8365%的t=1时刻的upper forward rate,不是middle forward rate， lower 的直接根据公式iL=iH e-2σ计算即可，即 0.058365 × e–0.50 = 0.035400

阿明 · 2019年03月14日

是的，我没看清的问题，不好意思啊。。



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