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李晨昱 · 2019年02月27日

gap call option，若X2<X1,X2<ST,为何payoff必<0，此时若X2<X1<ST,则payoff >0

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2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年02月28日

哦，我原本以为你问的是为何payoff要这样设计。

这边你截图没有截全，李老师有在课上说、并且板书了“可能”这两个字，因为当S>X2且X1>X2时，它的payoff是S-X1，payoff的符号取决于S和X1的大小~ 此时对应的情况应该是可能小于0的。

orange品职答疑助手 · 2019年02月27日

同学你好，我查了下notes，也google了下，都没搜到比较详细的金融解释。。。

notes上就是跟讲义内容差不多。同学你就把它当成是一种规则，去记忆一下吧。

李晨昱 · 2019年02月27日

你可以再去请教一下组里的其他老师吗？

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