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ttldxl · 2019年02月25日

想问一下这道题算convexity effect的时候为什么没有像公式那样加上 - MD* delta y ？

  1. CFA I
  2. Fixed Income
想问一下这道题算convexity effect的时候为什么没有像公式那样加上 - MD* delta y ？ 另外想问一下公式里的 MD 可以适用于所有的duration吗？比如 mac durition，modified duration和effective duration，approximate duration？
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1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年02月26日

这道题里要我们求的就仅仅只是convexity effect，换句话说只考虑二阶导对于债券价格的影响，所以不考虑duration的影响。

公式里的duration是modified duration。以下是原版书对于该知识点的解释，加油~

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