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frm来吧 · 2019年02月24日

问一道题:PZ2016071601000010

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
请问expected excess-return-to MVaR ratio for X是一个什么概念？ 以及 expected excess return 就是α吗？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年02月24日

同学你好，这个比例其实我们有学过，它的含义是：多承担一单位MVaR，所多获得收益。在同样风险的情况下，要选择收益最大的。所以excess-return-to-MVaR越大，越应该增加那个资产的投资。expected excess return 是α。


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