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莫墨陌 · 2019年02月24日

Reading 21 Currency Management: An Introduction

  1. CFA III
  2. Asset Allocation

最后何老师讲的例子中，写的是long FC的头寸，为什么老师还是用F-S/S计算roll yield，而不是s-f/s

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2 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月27日

第五问嘛？这题意思是投资者的资产组合里面CAD是long position，也就是持有CAD资产，对这个资产做currency hedge，那就是short JPY/CAD，所以 用F-S/S 计算roll yield

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年02月25日

具体的哪个视频，位置大概是几分钟？我看一下

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