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CFA冲冲冲 · 2019年02月23日
这道题swap spread在这里怎么理解
发亮_品职助教 · 2019年02月26日
这道题Swap spread完全用不上。
这道题是让求Forward price of one-year government bond，完全用Government spot rate即可。
Swap spread就是Interest rate swap里的Swap rate，减去相同期限国债的收益率，获得的Spread。和前面学的Z-spread；G-spread一样，都是衡量Credit spread的方式。
