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蓝天下的橙子 · 2019年02月23日
B选项如何操作？为什么是两份非系统性风险
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
韩韩_品职助教 · 2019年03月01日
同学你好，market neutral 的策略最终是要对冲掉系统性风险，找到一个被高估的股票A，找到一个被低估的股票B，那么做空A，做多B，因为市场风险是两个股票共同的一个因子，所以可以通过做多和做空的方式把它对冲掉，而A中除了市场风险以外的风险和B中除了市场风险以外的风险是不相同的，因此不能通过对冲来消除，因此要承担两倍的非系统风险。
