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shirley_hd · 2019年02月22日

sharpe ratio

  1. CFA III
  2. Risk
2017Q10第四问，sharpe ratio这个解释不是太理解。
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月23日

看题干，对于positive performance，经理是不需要被惩罚的，而当收益率低于无风险利率时，经理不会被奖励。由于sharpe ratio中衡量风险的是标准差，标准差用所有正的和负的收益率来衡量波动性。这与brink的想法冲突。所以sharpe ratio不是一个很好的衡量指标。加油~

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