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ZJH · 2019年02月21日

VAR MAPPING 的计算例题为什么不用乘以D呢？

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年02月22日

同学你好，这个1.48%指的是3年期零息债的var，也就是已经乘过3了，包括下面的例题，也是乘过期限的。

ZJH · 2019年02月23日

那请问公式应该是什么呢，公式里也有利率的var啊

品职答疑小助手雍 · 2019年02月24日

公式还是你标注的那个公式，只不过把var（y）和d的乘积看成一个整体是1.48%了。

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