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ZJH · 2019年02月17日

Impact Of Practical Issues In Portfolio Construction 课程里怎么计算α

  1. FRM II



请问这里怎么计算出 αA等于-4.5%的呢？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年02月17日

同学你好，这里是先算出整体benchmark的return也就是ABEF的收益，是9.5%。

αA就是（-10%）*（5%-9.5%）= - 4.5%

αB就是（-10%）*（10%-9.5%）= 0.5%

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