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必过1030_ · 2019年02月17日

问一道题：NO.PZ201812310200000102 第2小题

  1. CFA II
  2. Fixed Income

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


按照图中的表格计算，cva算出来应该是43.58啊。

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年02月17日

CVA是EL的现值，需要折现，你算出来的43.58是expected loss的加总。并不是CVA，加油~

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NO.PZ201812310200000102

2021-07-05 17:13 1 · 回答

问一道题：NO.PZ201812310200000102

2020-07-22 08:23 1 · 回答

    rr和违约概率本身就是百分比，正常情况下百分比的增加应该是直接的相加，比如rr为30%+25%=55%，不应该再用30%*1.25吧？

2019-03-16 18:51 1 · 回答