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图嗲 · 2019年02月16日

请教PZ2018113001000048

  1. CFA III
  2. Derivative

请问这个题目不是浮动贷款利率为L+5%，浮动贷款利率为L，第一期的net cash flow 不就是5%/2*NP吗?谢谢

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1 个答案
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竹子 · 2019年02月17日

浮动利率loan是L+1%，即-(L+1%)

进入的swap是收浮动L，付固定5%，即+L-5%

所以是-6%/2*NP

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