吴昊_品职助教 · 2019年02月16日
远期合约中的FP是零时刻通过无套利定价就确定好了的。换句话说forward price在整个合约期间是不会发生变化的。因此不会出现你说的那种情况（FP&FP’）
期间会发生变化的只有value，而value则是未来现金流折现做差得到的。
加油~
penny27 · 2019年02月16日
那如果这是一份FX futures 呢？想确认一下在t 时刻futures合约的value 是否可以按照图2公式来计算呢？（使用F‘和F0代替FP'和FP）。谢谢
penny27 · 2019年02月16日
不好意思，我图2里的公式中括弧里第一项忘了乘以St。如果修改后，是否可以用它来计算FX futures在t 时刻的value 呢？
吴昊_品职助教 · 2019年02月16日
不对，futures和forward是在求price和value的时候是一样的思路，FP是0时刻就确定好的，不会变，会变得只有value。只不过futures是标准化的forward。而且在这里我们根本不会考虑futures，futures是没有credit risk的。
