alternative 原版书 exhibit 28的 rolling return

为什么six month rolling return 是七个数字相加再再除以七?

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韩韩_品职助教 · 2019年02月12日

同学你好，我们计算rolling return, 是要把每六个月的收益最终计算一个平均。在题目中除以7的部分，是标黄的内容，就是先计算1-6/2-7/3-8/4-9/5-10/6-11/7-12 这每六个月的平均收益是多少，这里的six month是一个时间跨度，而最终求的rolling return是这些算出来的每六个月的平均收益的平均，我们只有一年的数据，所以计算下来是7个，如果有更多年的数据，那么计算下来不止7个。

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