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Maggie316 · 2019年02月05日

习题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
为啥均衡状态，是sigma 最小？后面讲了一推公式推导，感觉也没解释。要是组合全配低风险或者无风险产品，岂不是风险更小？
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1 个答案

notasingleword · 2019年02月06日

咱俩进度差不多啊。她这里说的是在给定一个收益水平 required return的条件下，标准差最小。具体就是她讲的那个excel线性规划求解的例子。

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