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zjcjrd · 2019年01月29日

问一道题：NO.PZ2016070202000023 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

解析没看懂，求解释问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年01月30日

同学你好，这题考察的是对equity和currency的option 波动率微笑的理解，对于currency，at the money的时候implied volatility最小，往两边implied volatility会变大。

对于equity，则呈现低价时implied volatility高的特点。

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NO.PZ2016070202000023 应该是错的吗？is是什么意思

2021-08-27 21:59 3 · 回答

老师好，请问股票微笑曲线表现出非对称的原因是什么？谢谢

2019-04-28 17:26 1 · 回答