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aileen20180623 · 2019年01月23日

问一道题：NO.PZ2018091701000011

  1. CFA II
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


为什么每一项不考虑加expected return？

上面的公式是课件里的哪一个？


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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月25日

问的是哪个fund对surprise最敏感，也就是这些surprise对fund return的影响程度如何。不管surprise大小如何，Expected return是不变的，所以不需要加。

公式：

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NO.PZ2018091701000011 FUNB FUNC A is correct. 考点Ri = E(R)+surprise*surprise sensitivity 解析代入公式计算 从计算结果可以看到，FUNA的surprises加总在一起后是最高的。为什么inflation的sensitivity不用-0.7%而是0.7%?

2021-05-18 05:52 1 · 回答

老师，这题如果分别计算combinesurprises占每个Fun收益的权重，答案算出来也是FunA,这样算对不对呢？

2020-03-30 17:11 2 · 回答

    想问下，求解most sensitive的不应该是比较combineunexpecteiang'i相对总的retun的占比么？

2019-03-18 23:15 1 · 回答