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Hxtcrystal · 2019年01月19日

问一道题：NO.PZ2016062401000027（FRM I）

  1. FRM I
  2. Quantitative
请问下面这题第二部计算+0.00001是怎么回事？是不是错了？
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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2019年01月20日

同学你好，那个0.00001没毛病，是计算X和Y新一期的协方差的一步。

Cov=E{[X-E(X)]*[Y-E(Y)]}=(0.02-0)*(0.01-0)，这个ewma的lanmuda是0.95，所以这个新Cov的权重就是0.05.相乘就得到0.00001了

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