请问，inter-market carry trade的第三种方法，即intra-market repo+forward，等同于covered interest arbitrage吗？
烦请解答确认，谢谢！
发亮_品职助教 · 2019年01月21日
是的，第三个方法可以理解成Covered interest arbitrage.
在Inter-market carry trade中，只要使用了Forward rate，可以理解成是Covered interest arbitrage.
cgui003 · 2019年01月23日
谢谢回答。假设A/B，RA<RB 1、carry trade中，forward是sell A buy B。我理解这里的forward的期限和carry trade一致。 2、covered interest arbitrage中，forward是sell B buy A。这里的forward是三个月rolling 是期限不同造成forward方向不同吗？
cgui003 · 2019年01月23日
另外，inter-market carry trade的第三种方法，在B市场是借短投长，forward只是为了锁定偿还短期融资成本吗？ covered interest arbitrage是直接投资B市场长期债券，forward是为了锁定收益的汇率吗？