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王子慕卿 · 2019年01月12日

问一道题：NO.PZ2016070201000003

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


感觉这个题B答案好像写的不太精确，有点qi'yi歧义

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年01月12日

同学你好，是的，这题的描述会让人有些不适，说白了就是ES测的是tail region，coherent risk measure测的全面（全面里也包含tail的部分），所以他们都测了tail的部分，也只能选B了，D里多了个only。

陈晓昭 · 2019年06月14日

那能否理解为ES和coherent都测了整个distribution但ES对于非tail部分给了权重0呢？

品职答疑小助手雍 · 2019年06月14日

那var也能这么理解（给了非分位点数以外其他权重都是0），所以还是按es只测尾部来理解吧。

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2020-02-17 21:47 1 · 回答

看不懂解析，能否详细下，谢谢

2020-01-11 14:42 1 · 回答

是否可都理解为entire loss stribution ，只是权重不同的问题。ES为分位点右侧的权重都为0。

2019-07-15 08:02 1 · 回答