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Spencer · 2019年01月06日
* 问题详情，请 查看题干
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
请问老师，题干哪里可以看出是需要求尾部损失的平均数？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月10日
排除法。首先这道题的关键词是极端损失情况，说明是在尾部，且落在切的分位点的更左边。
relative VaR，需要与benchmark 相比，这道题没有说到基准、或者低于某个指标的业绩情况，可排除。
incremental VaR, 没有提到某个stock权重变化，也没有权重变化前后VaR的比较，可排除。
Conditional VaR，可以衡量分位点以左所有损失的平均值，可以计算极端情况下的预期损失。所以只有C了。
NO.PZ201702190100000202 这小问的选C的关联点在题干中的哪里？我就看到倒数第二段了。
