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weixi · 2019年01月06日

问一道题：NO.PZ201710100100000406 第6小题 [ CFA II ]

  1. CFA II
  2. Portfolio

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问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

这里为什么不是基金经理想法的实现程度呢？不是用tc

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月10日

IR是衡量主动管理能力的指标，如果写成full fundamental law的形式，那么TC只是IR其中的一项，反映的是组合构建中的实现程度。还有IC和BR。这道题问的是获得超额收益的能力，那就不仅仅是组合构建，还有预测能力、独立预测次数这样的影响因素了。

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题目问的是greatest skill achieving active returns，对应的不应该是IC最高的(C)吗？IC is a measure of a manager's skill; IR is to monstrate a manager's consistenin generating active return.    

2019-03-28 07:39 1 · 回答

    题目中问的是E(Ra)，按道理还需要乘以sigma a，为什么最后不乘就比了呢？

2019-02-27 22:18 1 · 回答

老师，如果用IC*TC*BR开根号，是A最大。为什么不算一遍，而是直接看呢    

2018-06-09 11:33 2 · 回答