问一道题：NO.PZ2015121801000092 [ CFA I ]

问题如下图：相关性越大，就越没有分散，风险就越大，对不对？也就是C

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日

可以分散的是非系统性风险，而这道题问的是total risk总风险，总风险是用standard deviation衡量的，所以选standard deviation最大的。

另外，与市场相关性强只能说是风险接近于市场，不意味着风险高，因为肯定有比市场平均的风险更高的产品。

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紫轩 · 2019年01月07日

明白了，谢谢。

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NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 这题可以用totsig 平方=(w1sig1)2+(w2sig2)2+2w1w2sig1sig2计算吗

2024-04-07 00:15 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092问题如下analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk?A.Security 1.B.Security 2.C.Security 3.is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400.老师想问下，不是说风险和收益率是成正比的嘛，风险越大，收益越大。那这题security1风险最大，为什么相应的收益却不是最大的？

2023-04-10 22:18 1 · 回答

NO.PZ2015121801000092 问题如下 analyst gathers the following information:Whisecurity hthe highest totrisk? A.Security 1. B.Security 2. C.Security 3. is correct.Security 1 hthe highest totvariance; 0.0625 = 0.25 2 compareto Security 2 anSecurity 3 with a totvarianof 0.0400. 我是看懂了totrisk，所以想着是哪个资产的方差最大，哪个风险最大，但看了答案我就不懂了，求老师解答

2023-01-04 20:55 1 · 回答

这道题为什么又不是算β了呢

2020-01-06 15:19 1 · 回答

老师，总风险是用stanrviation衡量的，那其实这题看sigma就好了啊，为什么题目解析里要去算variance呢？

2019-04-14 20:57 2 · 回答

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