问一道题：NO.PZ2018011501000004

问题如下图：

选项：

解释：

请问老师这道题比如portfolio1 我用的0.13-0.005*1.5*0.24^2为什么不对呢？

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日

何老师上课说过，如果按照中国人的习惯，把百分号代入公式（比如13%，我们觉得它就等同于0.13），这时候公式里用的是0.5，也就是 0.13-0.5*1.5*0.24^2 。

如果跟美国人一样，把百分号看成￥$一样的符号，那么公式中用的是0.005，也就是13-0.005*1.5*24^2

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NO.PZ2018011501000004 Portfolio 2 Portfolio 3 B is correct. The objective function expectevalue is UmLR = E(Rs,m) - 0.005λσ2(Rs,m) λ is equto 1.5, anthe expectevalue of the objective function is shown in the right most column below. Portfolio 2 generates the highest value, or utility, in the objective function. 考点surplus optimization 解析surplus optimization方法下objective function的应用。将每个组合的ExpecteSurplus Return和Volatility代入公式，计算后比大小，选结果最大的一个。原版书公式为UmLR = E(Rs,m) - 0.005λσ2(Rs,m)，λ=1.5, ExpecteSurplus Return和Volatility代入数字时不加%，举例U1 = 13 - 0.005*1.5*576=8.68。分别计算三个组合的utility，结果为8.68，9.57，8.29，因此B结果最大。 MVO最优化的utility和sharp ratio的结论一致。

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这也没有exhibit2啊。xie xie谢谢

2019-10-28 06:01 2 · 回答

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