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ZAA · 2019年01月06日

问一道题：NO.PZ2015121801000054 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

standard deviation最小，收益很高，A为什么不对啊
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月07日

注意这是一个risk-neutral investor，风险中性的意思是， 这个投资者不在乎风险大小，只看收益高低，3的收益率最高，所以选3。

定量的角度来看，risk-neutral的A=0，代入utility function, 也能得出U=E(r)，最后选U最大的那个。

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相关问题

老师，这个题为啥不选A呢，风险小，回报也很高啊

2018-08-22 07:02 1 · 回答

这里用哪个公式求解呢？

2018-04-21 17:24 1 · 回答

A=在题干哪里提现出来了呢

2017-10-28 21:10 2 · 回答

风险中性=效用最大？问一道题：NO.PZ2015121801000054 [ CFA I ]

2017-09-19 13:15 2 · 回答