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wonbinlit · 2019年01月04日
为什么Portfolio 的SD不是(W1W2*COV（A,B）)^(1/2)?
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
orange品职答疑助手 · 2019年01月14日
同学你好，不好意思之前没有看见你的追问。42页里的公式是通用公式。我把通用公式具体应用在本题中的过程写在下图中了：
orange品职答疑助手 · 2019年01月05日
同学你好，原本的话应该是3项相加开根号（3项的构成为答案解析中的2项，再加上2*rho*cov(A,B)），但因为题目里说了，两个资产收益率是独立的，所以cov（A,B)=0，于是就省略了。
