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小枕头 · 2018年12月30日

问一道题：NO.PZ2018101502000036

  1. CFA III
  2. Alternative

statement2为什么对？答案没看懂

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：



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1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2018年12月31日

同学你好，这里statement2中。就是课程中讲的CTAs进行套利的知识点。

主要就是managed futures所投资的标的资产中有定价不合理的资产时，CTAs就会用这些资产的非均衡定价来进行套利。


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