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momo哒 · 2018年12月28日

为什么在at the money时，long call option的delta=0.5？？？这个0.5是怎么推出来的呢？

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
​为什么在at the money时，long call option的delta=0.5？？？这个0.5是怎么推出来的呢？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月28日

在二级衍生中学过， long call option的delta=0.5 ， long put option的delta=-0.5。

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