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Tareina · 2018年12月22日

问一道题：NO.PZ201512020100000301 第1小题 [ CFA III ]

  1. CFA III
  2. Economics Analysis

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

算1-year treasury note 的利率为什么加上预期的长期通胀率而不是current通胀率呢？
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1 个答案

源_品职助教 · 2018年12月23日

因为当年的通胀只有在第二年的年初才知道，所以人们通胀使用预期通胀率参与收益率的计算，如此算得的结果相对而言比较准确。这是一个惯例，有预期的通胀率通常使用预期的通胀率。

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想问一下这里计算10年mbs利率的时候为什么没有加因为期限长短在题干中描述的1%？ 说因为题干中标注了是含在95的bps内的，但是何老师讲课后题（经济学cme1的视频里）里面有一道完全一样只是数字有区别的题，那里面就多加了因为期限长短补充的1%。想问一下区别在哪。

2018-12-01 16:56 1 · 回答

计算10 yeMreturn时，为什么没有多加1%，即 spreof 10 yeover 1 yetreasury note。thanks

2018-05-30 12:07 1 · 回答

还有一个问题就是 10yeMBS为什么不加1%呢

2018-05-10 17:34 1 · 回答

计算的时候把inflation rate都给忽略了 请问题干中哪里体现是nominbon

2018-05-10 17:27 1 · 回答