问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
老师好，两个问题：
1、答案显示不完整；
2、我按照第一种方法算，用RP-RB，算出来RP=0.182,RB=0.124,active return=5.8%。
请问，哪里有问题呢？
NO.PZ2018091701000001 问题如下 Baseon the following table, please calculate the valueaefrom security selection: A.3.2% B.6.5% C.5.6% C is correct.考点value ae分解，security selection =Wp*(Rp-RB)解析这部分的收益是因为即使和benchmark买的资产和行业一样，但是选股选的更牛，所以组合的收益率比benchmark的收益率更高，代入公式具体计算 这道题我算的是0.58耶，为啥跟答案不一样
6.5% 5.6% C is correct. 考点value ae分解，security selection =Wp*(Rp-R解析这部分的收益是因为即使和benchmark买的资产和行业一样，但是选股选的更牛，所以组合的收益率比benchmark的收益率更高，代入公式具体计算 请问这里的Weight为什么用Portfolio的weight而不是Benmark的weight呢？请看下图的2⃣️部分。谢谢！
老师请问，这题求value ae没有说明是求security selection, value ae义不是指Active Return=Rp-Rb?
其实我觉得那个图应该分更细一点，Security Selection带来的超额回报应该把weight限制得和benchmark一样，这样才更有可比性，右上角应该再单独框一个部分出来。不过cfa协会没这么想，这也没办法对不对亲
