问一道题：NO.PZ2018091701000001

问题如下图：

选项：

解释：

老师好，两个问题：

1、答案显示不完整；

2、我按照第一种方法算，用RP-RB，算出来RP=0.182,RB=0.124,active return=5.8%。

请问，哪里有问题呢？

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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月26日

完整截图如下：

这道题要求的不是active return, 而是分解其中security selection的部分。

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midamida · 2018年12月30日

这道题还有后面的题放错位置了。这题考的是分解，这个知识点这个视频还没讲到。

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月30日

非常不好意思哦。题目出现顺序和截图的问题已经检查过并且提交技术尽快处理了。

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NO.PZ2018091701000001 问题如下 Baseon the following table, please calculate the valueaefrom security selection: A.3.2% B.6.5% C.5.6% C is correct.考点value ae分解，security selection =Wp*(Rp-RB)解析这部分的收益是因为即使和benchmark买的资产和行业一样，但是选股选的更牛，所以组合的收益率比benchmark的收益率更高，代入公式具体计算这道题我算的是0.58耶，为啥跟答案不一样

2024-04-29 11:26 1 · 回答

6.5% 5.6% C is correct. 考点value ae分解，security selection =Wp*(Rp-R解析这部分的收益是因为即使和benchmark买的资产和行业一样，但是选股选的更牛，所以组合的收益率比benchmark的收益率更高，代入公式具体计算请问这里的Weight为什么用Portfolio的weight而不是Benmark的weight呢？请看下图的2⃣️部分。谢谢！

2021-02-08 14:07 1 · 回答

老师请问，这题求value ae没有说明是求security selection, value ae义不是指Active Return=Rp-Rb?

2020-12-05 01:03 1 · 回答

其实我觉得那个图应该分更细一点，Security Selection带来的超额回报应该把weight限制得和benchmark一样，这样才更有可比性，右上角应该再单独框一个部分出来。不过cfa协会没这么想，这也没办法对不对亲

2020-03-07 09:32 1 · 回答

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