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让我爱你 · 2018年12月16日

三级asset allocation基础讲义中141页

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
​​三级asset allocation基础讲义中141页，为什么说surplus optimization does not require an overfunded status？如果surplus 是负数，还能做optimization吗？
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年12月17日

surplus optimization是用数学的方式求最优解，目的是Max UmLR=E(Rs,m)―0.005λσ2(Rs,m)，讲义129页的公式。

它不管surplus是正还是负，如果是负的，那么它的目标就是使这个负数更接近于0

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