问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
解释：
B错在哪里？答案解释中的unless the weight of the portfolio is the combination of those that minimize the combinatiorial variance 怎么理解？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月22日
看这张图，correlation=-1，组合可以形成一条折线，只有一个点variance=0，那就是折现的拐点，也就是解释中的这句话了。
momo1997 · 2019年01月09日
题目是找出错误的一项，B选项在correlation=-1时，是有个点的Variance=0的，B的表述没有问题呀，B选项也没有说所有的Variance=0
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年01月09日
B想表达的就是所有variance=0。如果题目想表达存在一个点Variance=0，那么它要么会表达成variance 大于等于0，或者会倒过来说If the variance of return...equal to zero, then ...perfect negtively correlated。
NO.PZ2015121802000028 老师上课的时候说如果correlation=-1, 组合方差是可能等于0的，有道题也是说correlation=1,有zero variance, 为什么本题中b是错误的呢？
a为什么对呢？协方差=相关系数乘两个资产的标准差，协方差为0，也有可能是两个资产中有一个资产标准差为0呀，也可能存在线形关系呀？
B说的是什么意思，看不懂
相关系数为-1，组合的标准差有可能为0，B不明白