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Mengooo · 2018年11月16日

cds定价

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management
老师你好，我想问一下正常第一年的spread不是在任何情况下都会支付么，为什么这道题里第一年的spread要乘以1-PD
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品职答疑小助手雍 · 2018年11月16日

同学你好，这只是一个一年的CDS，而且题目说了到一半时候违约的话支付accaccrued premium。

所以PD的时候就要一半时间支付，1-PD的时候年末支付。要分情况讨论。

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