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leeciyuan · 2018年11月16日
为什么sharpe measure是衡量not well-diversified portfolio呀？而另一个measure是well-diversified??我看sharpe ratio下面是sigma，跟那个CML的公式很像，所以感觉像是well-diversified???
orange品职答疑助手 · 2018年11月16日
同学你好，夏普比率就是衡量承担一单位风险所要收获的风险补偿，这个风险既可以是经过分散化后的风险，也可以是没有经过分散化的风险。也就是说，它衡量的是证券的总风险。CML的夏普比率只是所有夏普比率中的一种特例而已。
特雷诺比率，分母就是β，这个是在CAPM、SML那套框架下的，它的证券的非系统性风险已经被完全对冲了，只剩下了系统性风险。
