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OoO · 2018年11月15日
请问选项C为什么不选？ VaR不是要假设normal dsitribution吗？
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月16日
OK，了解！
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月15日
这里只是说用VaR这个metric，并没有暗示说用parametric method。
VaR的估计可以用 parametric method，也可以用historical 和 Monte Carl模拟。parametric method 确实需要正态分布，但是如果用historical 的方法就不需要做这样的假设啦，所以仅仅说VaR的话，并不需要正态分布的假设。
PS：为什么你提问的时候不把所有题目发出来，题干选项答案，应该是可以一键提问的。根据题号翻题库比较耗时( ╯□╰ )。
