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旅人祈愿 · 2018年11月13日
The instructor says novation is the situation that you short a CDS after you long a CDS in order to hedge the credit risk. Then in that case, why do you buy a CDS in the first place??
品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日
同学你好，这种连续的替代只是为了转移风险，都只是举例而已，想转移的风险也可能会不一样。
甚至可以在long了一个cds的情况下，怕这个对手方违约，再找另一个对手方long一个针对第一个对手方的cds。
