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Joyceccc · 2018年11月12日

CFA一级portfolio经典题答案错误？

  1. CFA I
  2. Portfolio


想请问一下这道题答案是不是给错了呢？最后一步用CAPM model的公式算return的时候market re treturn不应该还要减去risk free吗？这样算出来答案应该是deng yu等于9.2%呀

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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年11月12日

答案没有错。题目中给的是market risk premium=Rm-Rf=6%。

代入CAPM的公式：6%+1.6*8%=18.8%

加油！

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