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琳琳357 · 2018年11月12日

VAR

  1. FRM II

VAR 在三大风险中都是UL吗


我不记得在哪里见过一个公式 UL=VAR-EL。这个是不对的吧？

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2018年11月13日

同学你好，var=ul是信用风险里的， UL=var-el是市场风险里的。

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